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dc.contributor.advisorVerga, Giovanni-
dc.contributor.authorTrani, Federica-
dc.date.accessioned2016-07-22T12:27:39Z-
dc.date.available2016-07-22T12:27:39Z-
dc.date.issued2016-03-09-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1889/3170-
dc.description.abstractQuesto lavoro tratta dei tassi e della rischiosità delle imprese. In particolare, si esamina il collegamento esistente fra i tassi a medio-lungo termine europei e quelli americani e come ad esempio i tassi d’interesse forward dell’Eurirs derivino dall’euro e dalla struttura a termine dei tassi IRS sul dollaro. Le tecniche econometriche applicate sono la cointegrazione, la causalità di Granger, il GMM, il metodo di Rigobon e Sack (2004). Nella seconda parte si introduce una relazione per la stima dell’EONIA prima e durante la politica di full allottment della BCE. Nell’analisi empirica si usano tre differenti stimatori: OLS, Tobit e NLS e si considera il fatto che l’EONIA si muove all’interno del corridoio dei tassi, (formato dal tasso sui deposit facilities e sui marginal lending). L’ultima parte è dedicata allo studio della rischiosità delle imprese per mezzo dei principali indicatori di rischio (le tre formulazioni dello Z score di Altman e l’indice di Ohlson) a livello italiano ed europeo. I metodi d’analisi statistica utilizzati sono la regressione quantile, il Logit e il Probit.it
dc.language.isoItalianoit
dc.publisherUniversita' di Parma. Dipartimento di Economiait
dc.relation.ispartofseriesEconomia e Scienze Socialiit
dc.rights© Federica Trani, 2016it
dc.subjectInterest rateit
dc.subjectEconometricsit
dc.subjectRiskit
dc.subjectInterest-rate policyit
dc.subjectEONIAit
dc.subjectInterest-rate swapit
dc.titleTassi e rischiosità delle imprese: un’analisi empirica ed econometricait
dc.typeDoctoral thesisit
dc.subject.soggettarioTassi di interesse - Stati Uniti d'Americait
dc.subject.soggettarioTassi di interesse - Paesi dell'Unione Europeait
dc.subject.soggettarioMercati finanziariit
dc.subject.soggettarioPiccole e medie imprese - Rischi - Valutazione - Modelli econometriciit
dc.subject.miurSECS-P/01it
Appears in Collections:Economia, Tesi di dottorato

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